Aproximación a la valoración de opciones europeas de tipo de cambio conducidas por el movimiento fraccional browniano combinado con saltos de Poisson y cambio de régimen markoviano de volatilidad.

Este trabajo de investigación plantea una aproximación a la valoración de opciones de TRM COP-USD, incorporando saltos de Poisson, cambios de régimen de volatilidad y supuestos de no normalidad. Adicionalmente, comparamos los resultados con las diferentes fórmulas planteadas en la literatura y explicamos la diferencia observada en la valoración de la prima de las opciones.

• Autores: Succar Medina, Antonio José; Borrero López, Felipe
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/4514
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/4514
• Palabra clave: Volatilidad; Valoración; Montecarlo; Poisson; Hurst; 658.15 Gestión financiera; Análisis financiero; Inversiones (Matemáticas); Método de Montecarlo; Modelos econométricos; Cambio de moneda (Comercio interior); Ecuación de Poisson
• License: Acceso restringido