Aproximación a la valoración de opciones europeas de tipo de cambio conducidas por el movimiento fraccional browniano combinado con saltos de Poisson y cambio de régimen markoviano de volatilidad.

Este trabajo de investigación plantea una aproximación a la valoración de opciones de TRM COP-USD, incorporando saltos de Poisson, cambios de régimen de volatilidad y supuestos de no normalidad. Adicionalmente, comparamos los resultados con las diferentes fórmulas planteadas en la literatura y expli...

Full description

Autores:

Succar Medina, Antonio José
Borrero López, Felipe

Tipo de recurso:

Masters Thesis

Fecha de publicación:

2022

Institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:

Repositorio CESA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.cesa.edu.co:10726/4514

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10726/4514

Palabra clave:

Volatilidad
Valoración
Montecarlo
Poisson
Hurst
658.15 Gestión financiera
Análisis financiero
Inversiones (Matemáticas)
Método de Montecarlo
Modelos econométricos
Cambio de moneda (Comercio interior)
Ecuación de Poisson

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Acceso restringido