Aplicación de sharpe y omega ratio para la selección de activos en el mercado accionario Colombiano.

En el mundo financiero, tanto en los mercados como en las economías se presentan constantemente cambios en el entorno, y por su parte, los inversionistas a diario se enfrentan a estas dinámicas financieras las cuales se deben tener presentes al momento de seleccionar instrumentos financieros. Bajo este panorama, destacados autores han desarrollado teorías, investigaciones y modelos que les permiten a los gestores tomar decisiones de inversión más acertadas, prevaleciendo la generación de valor para el accionista y la consecución de una rentabilidad esperada. En este sentido, este trabajo emplea el uso de Sharpe y Omega ratio aplicados a una canasta de activos que conforman el índice bursátil COLCAP. Se plantea elegir un índice de optimización, que le facilite al inversionista la selección de activos en función del desempeño que estos presentan, en términos de minimización de riesgo y maximización de rentabilidad.

• Autores: Nova Murcia, Erik Daniel
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2020
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/2540
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/2540
• Palabra clave: Portafolios de inversión; Renta variable; Sharpe Ratio; Treynor Ratio; Alfa de Jensen; Information Ratio; Omega Ratio; Sortino Ratio; 332.6 Inversión; Administración del portafolio - Aspectos económicos; Análisis de inversiones; Análisis de ratios; Acciones (Bolsa) - Precios - Modelos matemáticos; Riesgo (Finanzas)
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