Aplicación de sharpe y omega ratio para la selección de activos en el mercado accionario Colombiano.

En el mundo financiero, tanto en los mercados como en las economías se presentan constantemente cambios en el entorno, y por su parte, los inversionistas a diario se enfrentan a estas dinámicas financieras las cuales se deben tener presentes al momento de seleccionar instrumentos financieros. Bajo e...

Full description

Autores:

Nova Murcia, Erik Daniel

Tipo de recurso:

Masters Thesis

Fecha de publicación:

2020

Institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:

Repositorio CESA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.cesa.edu.co:10726/2540

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10726/2540

Palabra clave:

Portafolios de inversión
Renta variable
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Alfa de Jensen
Information Ratio
Omega Ratio
Sortino Ratio
332.6 Inversión
Administración del portafolio - Aspectos económicos
Análisis de inversiones
Análisis de ratios
Acciones (Bolsa) - Precios - Modelos matemáticos
Riesgo (Finanzas)

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License

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