Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020

Este trabajo de grado busca determinar el efecto que tienen los sesgos de los agentes en el mercado americano de renta de variable, puntualmente S&P 500 Index. Se realiza el proceso de cuantificación, realizando la respectiva comparación con el indicador de volatilidad Vix Index y se obtiene que...

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Autores:
Briceño Daza, Julián David
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Colegio de Estudios Superiores de Administración
Repositorio:
Repositorio CESA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.cesa.edu.co:10726/4466
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10726/4466
Palabra clave:
Inversiones financieras
Mercados eficientes
332.6 Inversiones
Finanzas - Modelos matemáticos
Análisis de inversiones
Bolsa de valores
Mercado de futuros
Rights
License
Acceso restringido
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