Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020

Este trabajo de grado busca determinar el efecto que tienen los sesgos de los agentes en el mercado americano de renta de variable, puntualmente S&P 500 Index. Se realiza el proceso de cuantificación, realizando la respectiva comparación con el indicador de volatilidad Vix Index y se obtiene que...

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Autores:

Briceño Daza, Julián David

Tipo de recurso:

Masters Thesis

Fecha de publicación:

2022

Institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:

Repositorio CESA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.cesa.edu.co:10726/4466

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10726/4466

Palabra clave:

Inversiones financieras
Mercados eficientes
332.6 Inversiones
Finanzas - Modelos matemáticos
Análisis de inversiones
Bolsa de valores
Mercado de futuros

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