Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020
Este trabajo de grado busca determinar el efecto que tienen los sesgos de los agentes en el mercado americano de renta de variable, puntualmente S&P 500 Index. Se realiza el proceso de cuantificación, realizando la respectiva comparación con el indicador de volatilidad Vix Index y se obtiene que...
- Autores:
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Briceño Daza, Julián David
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.cesa.edu.co:10726/4466
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10726/4466
- Palabra clave:
- Inversiones financieras
Mercados eficientes
332.6 Inversiones
Finanzas - Modelos matemáticos
Análisis de inversiones
Bolsa de valores
Mercado de futuros
- Rights
- License
- Acceso restringido
| Summary: | Este trabajo de grado busca determinar el efecto que tienen los sesgos de los agentes en el mercado americano de renta de variable, puntualmente S&P 500 Index. Se realiza el proceso de cuantificación, realizando la respectiva comparación con el indicador de volatilidad Vix Index y se obtiene que el efecto sesgos de los agentes que han tomado decisiones de inversión para el periodo evaluado ( 2006-2020), representan el 13% de la muestra observada. |
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