Optimización de portafolios en renta variable, comparación Markowitz y Black Litterman.

La teoría clásica de portafolios de Harry Markowitz es un referente de la teoría básica para la construcción de portafolios. Sin embargo, en el trascurso del tiempo ha tenido críticas por los supuestos que plantea la metodología, lo cual ha generado el desarrollo de diversos modelos que permiten la...

Full description

Autores:
Monroy López, Nataly
Pérez Cortes, Aida Constanza
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Colegio de Estudios Superiores de Administración
Repositorio:
Repositorio CESA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.cesa.edu.co:10726/4181
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10726/4181
Palabra clave:
Optimización de portafolios
Harry Markowitz
Black Litterman
Estadística bayesiana
Optimización inversa
Views
332.678 Guías de inversión
Administración del portafolio - Investigaciones
Análisis de inversiones
Modelos matemáticos
Mercado de capitales - Aspectos económicos
Toma de decisiones
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