Optimización de portafolios en renta variable, comparación Markowitz y Black Litterman.

La teoría clásica de portafolios de Harry Markowitz es un referente de la teoría básica para la construcción de portafolios. Sin embargo, en el trascurso del tiempo ha tenido críticas por los supuestos que plantea la metodología, lo cual ha generado el desarrollo de diversos modelos que permiten la...

Full description

Autores:

Monroy López, Nataly
Pérez Cortes, Aida Constanza

Tipo de recurso:

Masters Thesis

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:

Repositorio CESA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.cesa.edu.co:10726/4181

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10726/4181

Palabra clave:

Optimización de portafolios
Harry Markowitz
Black Litterman
Estadística bayesiana
Optimización inversa
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