Optimización de portafolio de renta fija aplicando el modelo Markowitz y simulación Monte Carlo vs COLTES

Mediante este trabajo queremos realizar la construcción de un portafolio de inversión en títulos renta fija, enfocando el 100% de sus inversiones en títulos de deuda pública (TES) tasa fija. Para poder evaluar el desempeño del portafolio de inversión, es necesario definir una metodología de optimiza...

Full description

Autores:
Lara Atencia, Ramiro Andrés
Sandoval Ariz, Liseth Katherine
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Colegio de Estudios Superiores de Administración
Repositorio:
Repositorio CESA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.cesa.edu.co:10726/5250
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10726/5250
Palabra clave:
658.15 Administración financiera
Administración del portafolio
Análisis de inversiones
Opciones Reales (Finanzas)
Mercado de capitales
Riesgo (Economía)
Valores convertibles
Rights
License
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description Mediante este trabajo queremos realizar la construcción de un portafolio de inversión en títulos renta fija, enfocando el 100% de sus inversiones en títulos de deuda pública (TES) tasa fija. Para poder evaluar el desempeño del portafolio de inversión, es necesario definir una metodología de optimización y un benchmark apropiado para su comparación.
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