Optimización de portafolio de renta fija aplicando el modelo Markowitz y simulación Monte Carlo vs COLTES

Mediante este trabajo queremos realizar la construcción de un portafolio de inversión en títulos renta fija, enfocando el 100% de sus inversiones en títulos de deuda pública (TES) tasa fija. Para poder evaluar el desempeño del portafolio de inversión, es necesario definir una metodología de optimiza...

Full description

Autores:

Lara Atencia, Ramiro Andrés
Sandoval Ariz, Liseth Katherine

Tipo de recurso:

Masters Thesis

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:

Repositorio CESA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.cesa.edu.co:10726/5250

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10726/5250

Palabra clave:

658.15 Administración financiera
Administración del portafolio
Análisis de inversiones
Opciones Reales (Finanzas)
Mercado de capitales
Riesgo (Economía)
Valores convertibles

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