Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado?
En este trabajo de investigación se estudia y analiza el riesgo de mercado a través del Valor en Riesgo y la Teoría de Valor Extremo para un portafolio de acciones que pertenecen al índice S&P500. Se calcula el VeR bajo el supuesto de normalidad por dos metodologías: La clásica y Simulación Mont...
- Autores:
-
Prieto Avilán, Lyda Paola
Lozada Duque, Alexander
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
- Repositorio:
- Repositorio CESA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.cesa.edu.co:10726/1271
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10726/1271
- Palabra clave:
- 332.678 Guías de inversión
Análisis de mercadeo
Riesgo (Economía)
Riesgo (Finanzas)
Análisis financiero
Planificación estratégica
Mercado de capitales
Administración financiera
- Rights
- License
- Acceso restringido
| id |
CESA2_3411bbdf06b37f6d3cb979dedaaa7994 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.cesa.edu.co:10726/1271 |
| network_acronym_str |
CESA2 |
| network_name_str |
Repositorio CESA |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado? |
| title |
Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado? |
| spellingShingle |
Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado? 332.678 Guías de inversión Análisis de mercadeo Riesgo (Economía) Riesgo (Finanzas) Análisis financiero Planificación estratégica Mercado de capitales Administración financiera |
| title_short |
Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado? |
| title_full |
Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado? |
| title_fullStr |
Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado? |
| title_full_unstemmed |
Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado? |
| title_sort |
Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado? |
| dc.creator.fl_str_mv |
Prieto Avilán, Lyda Paola Lozada Duque, Alexander |
| dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
León Camacho, Bernardo |
| dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Prieto Avilán, Lyda Paola Lozada Duque, Alexander |
| dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv |
332.678 Guías de inversión |
| topic |
332.678 Guías de inversión Análisis de mercadeo Riesgo (Economía) Riesgo (Finanzas) Análisis financiero Planificación estratégica Mercado de capitales Administración financiera |
| dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Análisis de mercadeo Riesgo (Economía) Riesgo (Finanzas) Análisis financiero Planificación estratégica Mercado de capitales Administración financiera |
| description |
En este trabajo de investigación se estudia y analiza el riesgo de mercado a través del Valor en Riesgo y la Teoría de Valor Extremo para un portafolio de acciones que pertenecen al índice S&P500. Se calcula el VeR bajo el supuesto de normalidad por dos metodologías: La clásica y Simulación Monte Carlo. Así mismo, se realiza el cálculo del EVT utilizando distribuciones no normales que recogen los valores extremos. Finalmente se analizan y se comparan los resultados obtenidos identificando que la teoría de valor extremo permite realizar una gestión más real del riesgo de mercado, dado que es una técnica que involucra distribuciones ajustadas al verdadero comportamiento de los rendimientos ante hechos extremos. |
| publishDate |
2014 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2014-10-07T14:14:15Z 2015-07-08T20:55:16Z 2017-02-10T16:30:47Z 2017-08-12T15:45:27Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2014-10-07T14:14:15Z 2015-07-08T20:55:16Z 2017-02-10T16:30:47Z 2017-08-12T15:45:27Z |
| dc.date.created.none.fl_str_mv |
2014 |
| dc.type.version.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
| dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría |
| dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.type.redcol.none.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
| status_str |
acceptedVersion |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10726/1271 |
| dc.identifier.local.none.fl_str_mv |
MFC / P949t 2014 |
| dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA |
| dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital - CESA |
| dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
repourl:https://repository.cesa.edu.co/ |
| url |
http://hdl.handle.net/10726/1271 |
| identifier_str_mv |
MFC / P949t 2014 instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA reponame:Biblioteca Digital - CESA repourl:https://repository.cesa.edu.co/ |
| dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
| dc.rights.local.spa.fl_str_mv |
Acceso restringido |
| rights_invalid_str_mv |
Acceso restringido http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
| dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
44 páginas |
| dc.format.mimetype.eng.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv |
Colombia |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Maestría en Finanzas Corporativas |
| dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv |
Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA |
| institution |
Colegio de Estudios Superiores de Administración |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/9/MFC2014-00340.pdf https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/10/MFC2014-38-AU.pdf https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/2/license_url https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/3/license_text https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/4/license_rdf https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/5/license.txt https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/6/TMF00340.pdf.jpg https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/8/DAMFC_2014_38.pdf.jpg https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/11/MFC2014-00340.pdf.jpg https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/12/MFC2014-38-AU.pdf.jpg |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
f9ae149c471a1bbe503d2ea80e21f47e 915c2f4028ac2d44947d44e00b67f2a9 4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2f 1e0094e9d8adcf16b18effef4ce7ed83 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 4d5aa7d20193b600f150242e7a295327 2fb89252b1a69a65cbaa6b929d87eb04 6382e069831281279151d7e5bbccced0 2fb89252b1a69a65cbaa6b929d87eb04 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Biblioteca Digital - CESA |
| repository.mail.fl_str_mv |
biblioteca@cesa.edu.co |
| _version_ |
1793339981523058688 |
| spelling |
León Camacho, Bernardo6e8234ae-415c-45aa-8f91-5f14ef391297Prieto Avilán, Lyda Paolae2f30111-201c-4268-a715-e52e20fadea5300Lozada Duque, Alexander31c21185-99dd-4053-925b-d282b6dea125Colombia2014-10-07T14:14:15Z2015-07-08T20:55:16Z2017-02-10T16:30:47Z2017-08-12T15:45:27Z2014-10-07T14:14:15Z2015-07-08T20:55:16Z2017-02-10T16:30:47Z2017-08-12T15:45:27Z2014http://hdl.handle.net/10726/1271MFC / P949t 2014instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAreponame:Biblioteca Digital - CESArepourl:https://repository.cesa.edu.co/En este trabajo de investigación se estudia y analiza el riesgo de mercado a través del Valor en Riesgo y la Teoría de Valor Extremo para un portafolio de acciones que pertenecen al índice S&P500. Se calcula el VeR bajo el supuesto de normalidad por dos metodologías: La clásica y Simulación Monte Carlo. Así mismo, se realiza el cálculo del EVT utilizando distribuciones no normales que recogen los valores extremos. Finalmente se analizan y se comparan los resultados obtenidos identificando que la teoría de valor extremo permite realizar una gestión más real del riesgo de mercado, dado que es una técnica que involucra distribuciones ajustadas al verdadero comportamiento de los rendimientos ante hechos extremos.Aspectos normativos y conceptuales del riesgo de mercado. regulación para riesgo de mercado. Factores de riesgo de mercado. Valor EN Riesgo (VER) como medida de riesgo de mercado. Teoría del valor extremo (EVT) como medida de riesgo de mercado. Metodología. Comparar riesgo de los portafolios simulados: VER clásico y EVT. CALCULO DE VeR Clásico y por simulación montecarlo. Cálculo del EVT (Teoría de Valor Extremo).Magíster en Finanzas CorporativasMaestría44 páginasapplication/pdfspa332.678 Guías de inversiónAnálisis de mercadeoRiesgo (Economía)Riesgo (Finanzas)Análisis financieroPlanificación estratégicaMercado de capitalesAdministración financieraTeoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado?Acceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMMaestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAORIGINALMFC2014-00340.pdfMFC2014-00340.pdfapplication/pdf398922https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/9/MFC2014-00340.pdff9ae149c471a1bbe503d2ea80e21f47eMD59metadata only accessMFC2014-38-AU.pdfMFC2014-38-AU.pdfapplication/pdf535687https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/10/MFC2014-38-AU.pdf915c2f4028ac2d44947d44e00b67f2a9MD510metadata only accessCC-LICENSElicense_urlapplication/octet-stream49https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/2/license_url4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2fMD52open accesslicense_textapplication/octet-stream22302https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/3/license_text1e0094e9d8adcf16b18effef4ce7ed83MD53open accesslicense_rdfapplication/octet-stream23148https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/4/license_rdf9da0b6dfac957114c6a7714714b86306MD54open accessLICENSElicense.txttext/plain1748https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/5/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55open accessTHUMBNAILTMF00340.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2255https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/6/TMF00340.pdf.jpg4d5aa7d20193b600f150242e7a295327MD56open accessDAMFC_2014_38.pdf.jpgDAMFC_2014_38.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9095https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/8/DAMFC_2014_38.pdf.jpg2fb89252b1a69a65cbaa6b929d87eb04MD58open accessMFC2014-00340.pdf.jpgMFC2014-00340.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4672https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/11/MFC2014-00340.pdf.jpg6382e069831281279151d7e5bbccced0MD511open accessMFC2014-38-AU.pdf.jpgMFC2014-38-AU.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9095https://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1271/12/MFC2014-38-AU.pdf.jpg2fb89252b1a69a65cbaa6b929d87eb04MD512open access10726/1271oai:repository.cesa.edu.co:10726/12712023-03-29 17:17:12.231metadata only accessBiblioteca Digital - CESAbiblioteca@cesa.edu.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 |