Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado?

En este trabajo de investigación se estudia y analiza el riesgo de mercado a través del Valor en Riesgo y la Teoría de Valor Extremo para un portafolio de acciones que pertenecen al índice S&P500. Se calcula el VeR bajo el supuesto de normalidad por dos metodologías: La clásica y Simulación Mont...

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Autores:

Prieto Avilán, Lyda Paola
Lozada Duque, Alexander

Tipo de recurso:

Masters Thesis

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:

Repositorio CESA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.cesa.edu.co:10726/1271

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10726/1271

Palabra clave:

332.678 Guías de inversión
Análisis de mercadeo
Riesgo (Economía)
Riesgo (Finanzas)
Análisis financiero
Planificación estratégica
Mercado de capitales
Administración financiera

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