Relevancia del patrón de persistencia de Hurst en la gestión de portafolios de renta variable

En este artículo se analiza el comportamiento de los retornos de algunos activos del MILA (Mercado Integrado Latinoamericano), con el objetivo de buscar evidencia de persistencia y evaluar el impacto de su presencia en la toma de decisiones de carteras de inversión. Se usó la metodología del rango r...

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Autores:

Martínez Patiño, Manuel Andrés
Ariza Garzón, Miller Janny
Cadena Lozano, Javier Bernardo

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:

Repositorio CESA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.cesa.edu.co:10726/5048

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10726/5048
https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4122

Palabra clave:

Persistencia
Dependencia a largo plazo
Rango reescalado
Optimización de portafolios
Coeficiente de Hurst

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openAccess

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