Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman

En el mercado de capitales colombiano la optimización de portafolios de activos financieros debe ser considerada una prioridad para las entidades administradoras de recursos de terceros, como es el caso de los administradores de fondos de inversión colectiva. En este sentido, este trabajo aplica el...

Full description

Autores:
Ávila Camacho, Yenny Paola
Rangel Ospina, Ramón
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Colegio de Estudios Superiores de Administración
Repositorio:
Repositorio CESA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.cesa.edu.co:10726/1648
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10726/1648
Palabra clave:
Modelo Black-Litterman
332.642 Mercado de capitales
Análisis de inversiones
Mercado de capitales
Administración del portafolio
Compañías fiduciarias
Modelos matemáticos
Rights
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description
Summary:En el mercado de capitales colombiano la optimización de portafolios de activos financieros debe ser considerada una prioridad para las entidades administradoras de recursos de terceros, como es el caso de los administradores de fondos de inversión colectiva. En este sentido, este trabajo aplica el modelo metodológico de Black-Litterman para maximizar el rendimiento esperado en las inversiones realizadas por estos fondos y crear un portafolio óptimo diversificado que a su vez minimice el riesgo.