Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman

En el mercado de capitales colombiano la optimización de portafolios de activos financieros debe ser considerada una prioridad para las entidades administradoras de recursos de terceros, como es el caso de los administradores de fondos de inversión colectiva. En este sentido, este trabajo aplica el modelo metodológico de Black-Litterman para maximizar el rendimiento esperado en las inversiones realizadas por estos fondos y crear un portafolio óptimo diversificado que a su vez minimice el riesgo.

• Autores: Ávila Camacho, Yenny Paola; Rangel Ospina, Ramón
• Tipo de recurso: Masters Thesis
• Fecha de publicación: 2016
• Institución: Colegio de Estudios Superiores de Administración
• Repositorio: Repositorio CESA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.cesa.edu.co:10726/1648
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10726/1648
• Palabra clave: Modelo Black-Litterman; 332.642 Mercado de capitales; Análisis de inversiones; Mercado de capitales; Administración del portafolio; Compañías fiduciarias; Modelos matemáticos
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/