Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman

En el mercado de capitales colombiano la optimización de portafolios de activos financieros debe ser considerada una prioridad para las entidades administradoras de recursos de terceros, como es el caso de los administradores de fondos de inversión colectiva. En este sentido, este trabajo aplica el...

Full description

Autores:

Ávila Camacho, Yenny Paola
Rangel Ospina, Ramón

Tipo de recurso:

Masters Thesis

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:

Repositorio CESA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.cesa.edu.co:10726/1648

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10726/1648

Palabra clave:

Modelo Black-Litterman
332.642 Mercado de capitales
Análisis de inversiones
Mercado de capitales
Administración del portafolio
Compañías fiduciarias
Modelos matemáticos

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License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/