Curvas de volatilidad estresada de TRM para el cálculo de exposición crediticia de derivados

La implementación de estándares internacionales de Basilea I, II y III en materia regulatoria, ha permitido que los cálculos para la gestión de Riesgo sean mucho más precisos, acercando la medición y evaluación a la situación actual de los mercados. El cálculo de la exposición crediticia de derivado...

Full description

Autores:
Reyes Ortiz, Camilo Alfredo
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Colegio de Estudios Superiores de Administración
Repositorio:
Repositorio CESA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.cesa.edu.co:10726/4464
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10726/4464
Palabra clave:
Tasa Representativa del Mercado
Mercado Bursátil
Cambios de precio
658.15 Gestión financiera
Matemáticas financieras
Finanzas - Modelos matemáticos
Análisis financiero
Negocios - Modelos matemáticos
Inversiones (Matemáticas)
Derivados de crédito
Derivados financieros
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Acceso restringido
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