Curvas de volatilidad estresada de TRM para el cálculo de exposición crediticia de derivados

La implementación de estándares internacionales de Basilea I, II y III en materia regulatoria, ha permitido que los cálculos para la gestión de Riesgo sean mucho más precisos, acercando la medición y evaluación a la situación actual de los mercados. El cálculo de la exposición crediticia de derivado...

Full description

Autores:

Reyes Ortiz, Camilo Alfredo

Tipo de recurso:

Masters Thesis

Fecha de publicación:

2022

Institución:

Colegio de Estudios Superiores de Administración

Repositorio:

Repositorio CESA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.cesa.edu.co:10726/4464

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10726/4464

Palabra clave:

Tasa Representativa del Mercado
Mercado Bursátil
Cambios de precio
658.15 Gestión financiera
Matemáticas financieras
Finanzas - Modelos matemáticos
Análisis financiero
Negocios - Modelos matemáticos
Inversiones (Matemáticas)
Derivados de crédito
Derivados financieros
Instituciones financieras

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