Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas

Se expone la aplicación de las transformaciones integrales de Mellin y Laplace para la resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes asociada al problema de valoración de derivados financieros. 

Autores:
Moreno Trujillo, John Freddy
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7528
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7528
https://doi.org/10.18601/17941113.n9.07
Palabra clave:
transformada de Mellin
transformada de Laplace
ecuación diferencial parcial de Black- Scholes
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openAccess
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Fu, M. C., Madan, D. B., & Wang, T. (1999). Pricing continuous Asian options: a comparison of Monte Carlo and Laplace transform inversion methods. Journal of Computational Finance, 2(2), 49-74.
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