Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
Se presenta una propuesta metodológica para resolver el problema de la valoración de opciones sobre tipo de cambio en el mercado colombiano. Se realiza una breve revisión de las características del mercado de tasa de cambio local, se discuten algunas metodologías de valoración, y se procede a aplica...
- Autores:
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Castañeda Acosta, Carlos
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7643
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7643
https://doi.org/10.18601/17941113.n12.04
- Palabra clave:
- Options pricing
exchange rate
stochastic processes
valoración de opciones
tipo de cambio
procesos estocásticos
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | Se presenta una propuesta metodológica para resolver el problema de la valoración de opciones sobre tipo de cambio en el mercado colombiano. Se realiza una breve revisión de las características del mercado de tasa de cambio local, se discuten algunas metodologías de valoración, y se procede a aplicar estas metodologías como propuesta para la valoración de opciones europeas sobre tipo de cambio, describiendo algunos resultados que resultan deseables en el marco de las condiciones de mercado. |
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