Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
Se desarrolla un ejercicio para cuantificar el impacto del riesgo de tasa de interés en el libro bancario para dos instituciones financieras colombianas, bajo supuestos en sus estructuras de liquidez y utilizando las medidas basadas en ganancias, que evalúan el aumento o la reducción del ingreso ne...
- Autores:
-
Palacio-Otálora, Diego Andrés
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Interest rate risk in the bank book;
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riesgo de tasa de interés en el libro bancario;
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reprecio;
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Se desarrolla un ejercicio para cuantificar el impacto del riesgo de tasa de interés en el libro bancario para dos instituciones financieras colombianas, bajo supuestos en sus estructuras de liquidez y utilizando las medidas basadas en ganancias, que evalúan el aumento o la reducción del ingreso neto de intereses, a lo largo de un periodo de tiempo, a raíz de un choque en las tasas de interés. |
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Aglietta, M. (1998). Macroeconomía financiera. Abya-Yala, 11-14. Alexandre, A. (2007). Handbook of asset and liability management (pp. 235-258). John Wiley & Sons. Asobancaria Colombia (2018). Regulación y gestión de riesgos financieros: una visión comparada. Asobancaria. Bank for International Settlements (2001). Pilar 2 (proceso de revisión supervisora). Bank for International Settlements. Bank for International Settlements (2004). Principios para la gestión y supervisión de riesgo de tasa de interés (núms. 5-8, pp. 14-18). Basilea: Bank for International Settlements. Bank for International Settlements (2016). Riesgo de tasa de interés en el libro bancario (núms. 3-17, pp. 35-47). Bank for International Settlements. Bessis, J. (2015). Risk management in banking. John Wiley & Sons. Bryan, M. (2013). Great Inflation. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/great_inflation Choudry, M. (2012). The Principles of Banking. Wiley Finance. Choudry, M. (2018). The Moorad Choudry Anthology: Past, Present and Future. Principles of banking and finance (pp. 607-792). John Wiley & Sons. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2016). Riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión. Engemann, K. M. (2013). Banking Panics of 1931-33. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/banking_pa¬nics_1931_33 Hetzel, R. L. (2013). Treasury-Fed Accord to Mid-’60s. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/treas_fed_accord_ to_mid1960s Pagano, M. (1993). Financial markets and growth. European Economic Review, 37, 613-622. Rich, R. (2013). Great Recession. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/great_recession_of_200709 Robinson, K. J. (2013). Savings and Loans Crisis 1980-1989. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/savings_and_loan_ crisis Superintendencia Financiera de Colombia (1995). Reglas relativas a la administración de riesgo de liquidez. Circular Básica Contable y Financiera (Circular externa 100 de 1995). www.superfinanciera.gov.co |
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