Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
Se desarrolla un ejercicio para cuantificar el impacto del riesgo de tasa de interés en el libro bancario para dos instituciones financieras colombianas, bajo supuestos en sus estructuras de liquidez y utilizando las medidas basadas en ganancias, que evalúan el aumento o la reducción del ingreso ne...
- Autores:
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Palacio-Otálora, Diego Andrés
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7849
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7849
https://doi.org/10.18601/17941113.n18.02
- Palabra clave:
- Interest rate risk in the bank book;
net interest margin;
price;
interest rate gaps;
liquidity structure
riesgo de tasa de interés en el libro bancario;
margen neto de intereses;
reprecio;
brechas de tasa de interés;
estructura de liquidez
- Rights
- openAccess
- License
- Diego Andrés Palacio-Otálora - 2020
| Summary: | Se desarrolla un ejercicio para cuantificar el impacto del riesgo de tasa de interés en el libro bancario para dos instituciones financieras colombianas, bajo supuestos en sus estructuras de liquidez y utilizando las medidas basadas en ganancias, que evalúan el aumento o la reducción del ingreso neto de intereses, a lo largo de un periodo de tiempo, a raíz de un choque en las tasas de interés. |
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