“Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación

Este documento implementará un modelo de microsimulación de un mercado mercado financiero enfocándose en el marco de referencia desarrollado por Bartolozzi y Thomas (2004) a través de autómatas celulares. Al igual que en Bartolozzi y Thomas (2004), los agentes estarán organizados en redes de individ...

Full description

Autores:
Sandoval Archila, Javier Hernando
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7318
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7318
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2873
Palabra clave:
microsimulación
efecto manada
crash de mercado
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