Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)
En este documento se resalta la importancia del lema de Itô en el campo de las finanzas corporativas. Para ello, se identifican los principales campos de aplicación cuando se adaptan procesos estocásticos siguiendo el modelo de valoración de opciones financieras de Black-Sholes-Merton y la ecuación...
- Autores:
-
Zapata, Carlos Andrés
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7557
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7557
https://doi.org/10.18601/17941113.n10.04
- Palabra clave:
- proceso estocástico
finanzas corporativas
valoración de activos
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | En este documento se resalta la importancia del lema de Itô en el campo de las finanzas corporativas. Para ello, se identifican los principales campos de aplicación cuando se adaptan procesos estocásticos siguiendo el modelo de valoración de opciones financieras de Black-Sholes-Merton y la ecuación diferencial parcial para modelar el valor de los activos reales y proyectos de inversión bajo el enfoque CCA. Estos desarrollos han permitido tratar problemas de tipo corporativo siguiendo la misma estructura de los modelos de opciones financieras. De igual forma, se resaltan las ventajas que aporta esta aplicación con el fin de realizar valoraciones bajo incertidumbre, lo cual permite superar las limitaciones del enfoque tradicional (FCD). |
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