Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
El documento presenta los elementos básicos para entender los procesos Hawkes y su aplicación en finanzas. Se caracteriza el comportamiento asintótico de estos procesos y se describe el proceso de difusión de Hawkes como modelo para el retorno logarítmico de activos riesgosos en continuo.
- Autores:
-
Moreno Trujillo, John Freddy
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7773
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7773
https://doi.org/10.18601/17941113.n15.06
- Palabra clave:
- Hawkes processes;
finance
procesos Hawkes;
finanzas
- Rights
- openAccess
- License
- John Freddy Moreno Trujillo - 2019
| Summary: | El documento presenta los elementos básicos para entender los procesos Hawkes y su aplicación en finanzas. Se caracteriza el comportamiento asintótico de estos procesos y se describe el proceso de difusión de Hawkes como modelo para el retorno logarítmico de activos riesgosos en continuo. |
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