Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial

Se describe la forma como la transformada discreta de Fourier puede ser aplicada a la valoración de opciones financieras en tiempo discreto, en lo que se denomina valoración circular. Esta no es más que una forma gráfica de introducir el uso de la transformada discreta de Fourier para determinar el...

Full description

Autores:
Moreno Trujillo, John Freddy
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7425
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7425
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3695
Palabra clave:
Transformada rápida de Fourier
transformada discreta de Fourier
círculo unitario
modelo binomial.
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Description
Summary:Se describe la forma como la transformada discreta de Fourier puede ser aplicada a la valoración de opciones financieras en tiempo discreto, en lo que se denomina valoración circular. Esta no es más que una forma gráfica de introducir el uso de la transformada discreta de Fourier para determinar el valor de activos contingentes, y motivar su uso en modelos de tiempo continuo.