Opciones parisinas. Definición y valoración
Las opciones parisinas son un tipo particular de opción barrera, en las que la activación o desactivación de la opción no solo está sujeta a que el precio del subyacente alcance y sobrepase un determinado valor umbral, si no que dicho sobrepaso debe ocurrir por un intervalo de tiempo superior a una...
- Autores:
-
Moreno Trujillo, John Freddy
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7407
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7407
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3330
- Palabra clave:
- Valoración
opciones barrera
opciones parisinas
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | Las opciones parisinas son un tipo particular de opción barrera, en las que la activación o desactivación de la opción no solo está sujeta a que el precio del subyacente alcance y sobrepase un determinado valor umbral, si no que dicho sobrepaso debe ocurrir por un intervalo de tiempo superior a una ventana temporal establecida en la opción. Se han desarrollado fundamentalmente dos metodologías para la valoración de estas opciones, el método de transformada inversa de Laplace y la aproximación por ecuaciones diferenciales parciales. Este trabajo presenta, entonces, las definiciones básicas relacionadas con este tipo de opciones y caracteriza la valoración de las mismas por transformada de Laplace. |
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