Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier

En este artículo se presenta la deducción de la ecuación diferencial parcial de segundo orden asociada al problema de valoración de opciones asiáticas aritméticas continuas, junto con la aplicación de la transformada de Fourier sobre los términos de la ecuación resultante después de una serie de cam...

Full description

Autores:
Guavita F, Diana L.
Moreno T., John F.
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7842
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7842
https://doi.org/10.18601/17941113.n17.06
Palabra clave:
Asian options;
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openAccess
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Diana L. Guavita F, John F. Moreno T. - 2020
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Rogers, L. C. G., y Shi, Z. (1995). The value of an asian option. Journal of Applied Probability, 32(4), 1077-1088.
Vecer, J. (2001). A new pde approach for pricing arithmetic average asian options. Journal of computational finance, 4(4), 105-113.
Yor, M. (2001). Bessel processes, asian options, and perpetuities. En Exponential functionals of brownian motion and related processes (p. 63-92). New York: Springer.
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