Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier
En este artículo se presenta la deducción de la ecuación diferencial parcial de segundo orden asociada al problema de valoración de opciones asiáticas aritméticas continuas, junto con la aplicación de la transformada de Fourier sobre los términos de la ecuación resultante después de una serie de cam...
- Autores:
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Guavita F, Diana L.
Moreno T., John F.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7842
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7842
https://doi.org/10.18601/17941113.n17.06
- Palabra clave:
- Asian options;
pricing;
partial differential equation;
Fourier transform
opciones asiáticas;
valoración;
ecuación diferencial parcial;
transformada de Fourier
- Rights
- openAccess
- License
- Diana L. Guavita F, John F. Moreno T. - 2020
| Summary: | En este artículo se presenta la deducción de la ecuación diferencial parcial de segundo orden asociada al problema de valoración de opciones asiáticas aritméticas continuas, junto con la aplicación de la transformada de Fourier sobre los términos de la ecuación resultante después de una serie de cambios de variable. Se obtiene una solución analítica para el valor de este tipo de opciones. |
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