Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas

Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se...

Full description

Autores:
Moreno Trujillo, John Freddy
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7378
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7378
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325
Palabra clave:
Parámetros
máxima verosimilitud
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