Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se...
- Autores:
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Moreno Trujillo, John Freddy
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7378
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7378
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325
- Palabra clave:
- Parámetros
máxima verosimilitud
ecuaciones diferenciales estocásticas
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se deducen los estimadores de los parámetros que los determinan. |
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