Construcción de portafolios en fondos de inversión considerando momentos estadísticos superiores
Este estudio busca crear portafolios con activos ETF, aplicando un enfoque cuantitativo que incluye momentos estadísticos de orden superior, más allá de la normalidad de la utilidad esperada. El objetivo es optimizar la utilidad y destacar los tres portafolios principales. Al evaluar portafolios con...
- Autores:
-
Ossa González , Genjis A.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/25298
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/25298
https://doi.org/10.18601/17941113.n26.02
- Palabra clave:
- Return;
asymmetry;
kurtosis;
portfolio optimization
retorno;
asimetría;
curtosis;
optimización de portafolios
- Rights
- openAccess
- License
- Genjis A. Ossa González - 2024
| Summary: | Este estudio busca crear portafolios con activos ETF, aplicando un enfoque cuantitativo que incluye momentos estadísticos de orden superior, más allá de la normalidad de la utilidad esperada. El objetivo es optimizar la utilidad y destacar los tres portafolios principales. Al evaluar portafolios con ETF como LABU, PSQ, FXI, SPY e IWM, se notó una reducción en rendimientos al aplicar momentos superiores. El portafolio 2, bajo la hipótesis de normalidad, sobresalió por su alta media de rendimiento y baja volatilidad, a pesar de una curtosis elevada. Sin embargo, la inclusión de momentos superiores indicó un aumento del riesgo, lo que hizo que ningún portafolio fuera óptimo para inversión. |
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