Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
Se presenta un modelo de precios de activos basado en un proceso de ramificación aleatoriamente indexado como el propuesto por T. W. Epps en 1996, como una alternativa para la modelación estocástica del precio de activos en alta frecuencia. Se consideran los resultados básicos de la teo...
- Autores:
-
Moreno Trujillo, John Freddy
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7735
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7735
https://doi.org/10.18601/17941113.n14.07
- Palabra clave:
- Stochastic models;
high frequency;
branching processes
Modelos estocásticos;
alta frecuencia;
procesos de ramificación
- Rights
- openAccess
- License
- John Freddy Moreno Trujillo - 2018
| Summary: | Se presenta un modelo de precios de activos basado en un proceso de ramificación aleatoriamente indexado como el propuesto por T. W. Epps en 1996, como una alternativa para la modelación estocástica del precio de activos en alta frecuencia. Se consideran los resultados básicos de la teoría que permiten entender el modelo, la caracterización de los precios bajo una distribución geométrica de dos parámetros de la descendencia, y simulaciones del precio bajo diferentes niveles de intensidad del proceso que determina el número de generaciones. Se plantean extensiones del modelo en diversas direcciones. |
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