Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones
Se presenta una definición formal de la integral estocástica y una demostración completa de la fórmula de Itô, junto con algunas extensiones de estos resultados en el contexto de la modelación financiera.
- Autores:
-
Moreno Trujillo, John Freddy
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7544
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7544
https://doi.org/10.18601/17941113.n10.02
- Palabra clave:
- integral estocástica
fórmula de Itô
polinomios de Taylor
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | Se presenta una definición formal de la integral estocástica y una demostración completa de la fórmula de Itô, junto con algunas extensiones de estos resultados en el contexto de la modelación financiera. |
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