Rumor y burbujas en el mercado de acciones

En el presente artículo se analiza si la propagación de un rumor referido a las acciones en un mercado influye o no en el comportamiento de los agentes al momento de tomar decisiones de inversión, y si este se correlaciona con la formación de burbujas. Para efectos de esta investigación, realizada en el 2008, se creó un ambiente experimental donde las variables de incertidumbre fueron controladas y el pago por acción correspondía al valor esperado de los dividendos, siendo independiente de la propagación de un rumor. Bajo esta estructura lo esperado sería un efecto nulo del rumor sobre el precio de la acción, sin embargo, los resultados evidencian que el rumor tiene incidencia en los precios de las acciones generando burbujas.

• Autores: Rivera Pardo, Alexandra
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad Externado de Colombia
• Repositorio: Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7443
• Acceso en línea: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7443; https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3698
• Palabra clave: Mercado experimental de acciones; burbujas financieras; dividendo de las acciones; acciones; fundamentales; agentes
• Rights: openAccess
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2