Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
En este artículo se hace una presentación del trading de alta frecuencia, junto con sus características y estrategias. Posteriormente, bajo el contexto de transacciones de alta frecuencia (HFT), se desarrolla un modelo de creación de mercado, conducido por un agente cuyas posibilidades de negociació...
- Autores:
-
Hernández Hernández, Daniel
Sánchez Casas, Katherine
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7620
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7620
https://doi.org/10.18601/17941113.n11.06
- Palabra clave:
- high frequency trading
market creation model
trading de alta frecuencia
creación de mercado
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | En este artículo se hace una presentación del trading de alta frecuencia, junto con sus características y estrategias. Posteriormente, bajo el contexto de transacciones de alta frecuencia (HFT), se desarrolla un modelo de creación de mercado, conducido por un agente cuyas posibilidades de negociación en el mercado bursátil se desarrollan a través de órdenes límite y órdenes de mercado; también puede presentar órdenes agresivas con el objetivo de enfrentar los riesgos de inventario, de selección adversa y de ejecución, los cuales son los riesgos a los que el agente se encuentra expuesto. |
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