Diversificación temporal en carteras de inversión: evidencia con emisoras multilatinas
El presente documento da cuenta de las posibilidades de reducir el riesgo en diferentes horizontes de inversión a partir del principio de diversificación de Markowitz (1952). El estudio se llevó a cabo aplicando el enfoque de la descomposición por multirresolución a través de wavelets, que permite d...
- Autores:
-
Téllez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc
Jiménez Ferretiz, Laura
López Cabañas, Juan Carlos
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/9792
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/9792
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/3984
- Palabra clave:
- Diversification
Correlation
Wavelets
Multiresolution Analysis.
Diversificación
correlación
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análisis por multirresolución. Temporary Diversification of Investment Portafolios
Evidence for Entities Multilatinas
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