Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico

Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.

Autores:
Moreno T., John F.
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7834
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7834
https://doi.org/10.18601/17941113.n17.04
Palabra clave:
portfolio optimization;
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Rights
openAccess
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John F. Moreno T. - 2020
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