Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.
- Autores:
-
Moreno T., John F.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7834
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7834
https://doi.org/10.18601/17941113.n17.04
- Palabra clave:
- portfolio optimization;
stochastic optimal control;
Hamilton- Jacobi-Bellman equation
optimización de portafolios;
control óptimo estocástico;
ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman
- Rights
- openAccess
- License
- John F. Moreno T. - 2020
| Summary: | Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios. |
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