Análisis de sentimientos integrado en un modelo de predicción del precio de las acciones, utilizando técnicas de aprendizaje automático

El mercado de acciones es uno que cuenta con cierta antigüedad, es por esto que se han desarrollado y probado una gran variedad técnicas para intentar predecir el comportamiento del valor del precio de las acciones. Sin embargo, para estas predicciones se tienen en cuenta, en mayor medida, variables como el histórico del precio, dejando de lado otro tipo de información como el análisis de sentimientos. En este proyecto se quiso contribuir a la investigación sobre el aporte que puede hacer este tipo de variable menos usada en la predicción del precio de las acciones, por este motivo, se llevó a cabo una integración entre dos técnicas con diferente grado de exploración. Para la parte del análisis de sentimientos se usó un dataset de tweets de la empresa Apple al cual se le aplicó técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural para el preprocesa miento, 2 algoritmos de aprendizaje semi-supervisado para ayudar a etiquetar los sentimientos de todos los tweets y 3 modelos de aprendizaje automático para que pudieran etiquetar tweets nuevos, siendo este la Máquina de Soporte Vectorial. Para la parte del histórico del precio se usó un dataset de diferentes valores de las acciones de la empresa Apple, gracias al cual se en traron 3 modelos de aprendizaje automático de los cuales la LSTM tuvo los mejores resultados. Posteriormente, se integraron los sentimientos obtenidos al histórico del precio, obteniendo que el mejor modelo era el Random Forest, sin embargo, no conseguía superar al mejor modelo que únicamente usaba el histórico del precio. Con dicho modelo de Random Forest se realizaron pruebas en un mercado simulado, determinando que el uso tanto del histórico del precio como del análisis de sentimientos es posible y tiene resultados aceptables, no obstante, la estrategia de compra y venta debe examinarse con mayor rigurosidad para darle un uso a estos modelos en el mundo real.

• Autores: Londoño Cárdenas, Jhon Sebastián; Ortiz Morales, Luis Alberto
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Pontificia Universidad Javeriana Cali
• Repositorio: Vitela
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:vitela.javerianacali.edu.co:11522/2856
• Acceso en línea: https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2856
• Palabra clave: Stock market; Machine learning; Sentiment analysis; Natural language processing; Semi-supervised learning
• License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/