Aplicación de un modelo
45 p. Recurso Electrónico
- Autores:
-
Gaitán Veloza, Luz Adriana
Hernández Londoño, Jesús Daniel
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad del Tolima
- Repositorio:
- RIUT: Repositorio U. Tolima
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ut.edu.co:001/2647
- Acceso en línea:
- https://repository.ut.edu.co/handle/001/2647
- Palabra clave:
- estadística bayesiana
función de varianza
series de tiempo financieras
- Rights
- License
- Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO)
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Gaitán Veloza, Luz Adriana9a74daac-e660-4d49-a283-81eb2c3d10d2-1Hernández Londoño, Jesús Daniel18e0eb79-9412-4629-b6ce-6b5852406708-1(Ibagué - Tolima - Colombia)2019-04-13T17:30Z(Mundo, Suramérica, Colombia, Tolima) [1023837]2019-04-13T16:51:11Z2019-04-13T16:51:11Z201845 p. Recurso ElectrónicoEn este trabajo de grado se presenta un ajuste al modelo de series de tiempo DTGARCH con ruido blanco t-Student usando los retornos diarios del ln del índice BOVESPA y del índice Dow-Jones desde el 12 de diciembre de 2000 hasta el 02 de junio de 2010. La estimación de parámetros del modelo se realizó a través de la metodología Bayesiana propuesta por Chen, Gerlach y So (2006) y técnicas MCMC. Un experimento de simulación muestra que la metodología utilizada es muy efectiva. Por otro lado se realizó una comparación de la función de varianza condicional del modelo DTGARCH obtenido con la que se obtuvo en los articulos de Zhang y Nieto (2015) donde consideran los modelos autorregresivo de umbrales (TAR) con datos faltantes cuando el proceso del ruido sigue una distribución t-Student, y Moreno y Nieto (2014), donde consideran un modelo TAR cuando el proceso del ruido sigue una distribución Gaussiana. Finalmente se evidenció que el modelo DTGARCH tiene un buen ajuste y una mejor captura del aspecto heterocedástico contenido en los datos financieros. Palabras clave: Modelos DTGARCH, estadística Bayesiana, función de varianza condicional, técnicas MCMC, series de tiempo financieras, volatilidad.application/pdfhttps://repository.ut.edu.co/handle/001/2647spaIbagué : Universidad del Tolima, 2018(CO COL 170)Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO)http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2estadística bayesianafunción de varianzaseries de tiempo financierasFacultad de Ciencias - Matemáticas con Énfasis en EstadísticaGonzález Borja, Joaquín - DirectorPregradoProfesional en Matemáticas con énfasis en EstadísticaAplicación de un modeloTrabajo de grado - PregradoTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fPublicationORIGINALT 0702 148 CD6674.pdfT 0702 148 CD6674.pdfapplication/pdf1746873https://repository.ut.edu.co/bitstreams/eccd7a6a-46a7-4b1e-8a2a-69a1e7131abb/download690e3d47a69168a2bd195c7fbf96d1b0MD51CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; charset=utf-849https://repository.ut.edu.co/bitstreams/05bbeaf0-ce33-4cdc-ba57-f8c59c66caed/download4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2fMD52license_textlicense_texttext/html; charset=utf-80https://repository.ut.edu.co/bitstreams/46c817b9-db2f-4aaf-bdda-817d9031aa13/downloadd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD53license_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-80https://repository.ut.edu.co/bitstreams/ca394d09-ee04-4234-b183-a344edc3000c/downloadd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8227https://repository.ut.edu.co/bitstreams/8eb728b9-4b0e-46f5-840d-fbc5f2cd532d/download127f1942dfbe07f43e8227b660620c70MD55TEXTT 0702 148 CD6674.pdf.txtT 0702 148 CD6674.pdf.txtExtracted texttext/plain50456https://repository.ut.edu.co/bitstreams/728e9967-086a-4ca6-ad8d-9ca9e45acb14/downloadd1f9288acc20e0d7bf4ccd6a94c92cfaMD56THUMBNAILT 0702 148 CD6674.pdf.jpgT 0702 148 CD6674.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7759https://repository.ut.edu.co/bitstreams/6d354e50-0749-4fa8-b7ac-5869e43c1dd1/download2b2b79b38aba54a57b6fa6dcf4225905MD57001/2647oai:repository.ut.edu.co:001/26472023-03-24 17:51:48.443http://www.creativecommons.org/licenses by-nc/2.5/co/Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2-5 CO)https://repository.ut.edu.coRepositorio Institucional - Universidad del Tolimasoporte@metabiblioteca.comQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyAtIExpY2VuY2lhIGRlIFJlY29ub2NpbWllbnRvIC0gTm9Db21lcmNpYWwgKGJ5LW5jKSA6IFNlIHBlcm1pdGUgbGEgZ2VuZXJhY2nDs24gZGUgb2JyYXMgZGVyaXZhZGFzIHNpZW1wcmUgcXVlIG5vIHNlIGhhZ2EgdW4gdXNvIGNvbWVyY2lhbC4gVGFtcG9jbyBzZSBwdWVkZSB1dGlsaXphciBsYSBvYnJhIG9yaWdpbmFsIGNvbiBmaW5hbGlkYWRlcyBjb21lcmNpYWxlcy4= |