Balance comercial y volatilidad del tipo de cambio nominal : un estudio de series de tiempo para Colombia
El objetivo de este artículo es determinar si el balance comercial de Colombia guarda una relación de largo plazo con volatilidad del tipo cambio nominal. Para ello se usaron técnicas propias del estudio de series de tiempo. Concretamente, se empleó la metodología de cointegración ARDL para el pe...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Tecnológica de Bolívar
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UTB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.utb.edu.co:20.500.12585/9690
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12585/9690
- Palabra clave:
- Balanza comercial -- Colombia -- Colombia -- Publicaciones seriadas
CAMBIO EXTERIOR -- Colombia -- Colombia -- Publicaciones seriadas
Cointegración -- Colombia -- Publicaciones seriadas
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
id |
UTB2_7981d33fe84aa9bdc83258e912aee0ad |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.utb.edu.co:20.500.12585/9690 |
network_acronym_str |
UTB2 |
network_name_str |
Repositorio Institucional UTB |
repository_id_str |
|
spelling |
2020-12-17T16:32:13Z2020-12-17T16:32:13Z2017Economía & Región.yr: 2017;no: 11;iss: 1(ALEPH)000049480UTB01990000297210205731https://hdl.handle.net/20.500.12585/9690Universidad Tecnológica de BolívarRepositorio UTBEl objetivo de este artículo es determinar si el balance comercial de Colombia guarda una relación de largo plazo con volatilidad del tipo cambio nominal. Para ello se usaron técnicas propias del estudio de series de tiempo. Concretamente, se empleó la metodología de cointegración ARDL para el período 2001m01-2016m09 y los resultados sugirieron que las series de volatilidad del tipo de cambio y el balance comercial están cointegradas. Además, para establecer algún tipo de causalidades entre las series, se usó la prueba de Granger. Los resultados indican que la causalidad corre del balance comercial hacia la volatilidad.gráficos.Incluye referencias bibliográficas (páginas 55-58).páginas 37-58 :application/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacionalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Economía & Región.Balance comercial y volatilidad del tipo de cambio nominal : un estudio de series de tiempo para Colombiainfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtículohttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Balanza comercial -- Colombia -- Colombia -- Publicaciones seriadasCAMBIO EXTERIOR -- Colombia -- Colombia -- Publicaciones seriadasCointegración -- Colombia -- Publicaciones seriadasClavijo Cortés, Pedro Hugohttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501ORIGINAL0122.pdfapplication/pdf371322https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/9690/1/0122.pdf52a73065a9f8e706ecd3fa0bdc5aeb84MD51TEXT0122.pdf.txt0122.pdf.txtExtracted texttext/plain48048https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/9690/2/0122.pdf.txtfde5c8144e2a0d1048ba18ec71688310MD52THUMBNAIL0122.pdf.jpg0122.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg35118https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/9690/3/0122.pdf.jpg9c4ab78340df78e094c2ee2630e9479eMD5320.500.12585/9690oai:repositorio.utb.edu.co:20.500.12585/96902021-01-02 01:01:30.91Repositorio Institucional UTBrepositorioutb@utb.edu.co |
dc.title.none.fl_str_mv |
Balance comercial y volatilidad del tipo de cambio nominal : un estudio de series de tiempo para Colombia |
title |
Balance comercial y volatilidad del tipo de cambio nominal : un estudio de series de tiempo para Colombia |
spellingShingle |
Balance comercial y volatilidad del tipo de cambio nominal : un estudio de series de tiempo para Colombia Balanza comercial -- Colombia -- Colombia -- Publicaciones seriadas CAMBIO EXTERIOR -- Colombia -- Colombia -- Publicaciones seriadas Cointegración -- Colombia -- Publicaciones seriadas |
title_short |
Balance comercial y volatilidad del tipo de cambio nominal : un estudio de series de tiempo para Colombia |
title_full |
Balance comercial y volatilidad del tipo de cambio nominal : un estudio de series de tiempo para Colombia |
title_fullStr |
Balance comercial y volatilidad del tipo de cambio nominal : un estudio de series de tiempo para Colombia |
title_full_unstemmed |
Balance comercial y volatilidad del tipo de cambio nominal : un estudio de series de tiempo para Colombia |
title_sort |
Balance comercial y volatilidad del tipo de cambio nominal : un estudio de series de tiempo para Colombia |
dc.subject.keywords.none.fl_str_mv |
Balanza comercial -- Colombia -- Colombia -- Publicaciones seriadas CAMBIO EXTERIOR -- Colombia -- Colombia -- Publicaciones seriadas Cointegración -- Colombia -- Publicaciones seriadas |
topic |
Balanza comercial -- Colombia -- Colombia -- Publicaciones seriadas CAMBIO EXTERIOR -- Colombia -- Colombia -- Publicaciones seriadas Cointegración -- Colombia -- Publicaciones seriadas |
description |
El objetivo de este artículo es determinar si el balance comercial de Colombia guarda una relación de largo plazo con volatilidad del tipo cambio nominal. Para ello se usaron técnicas propias del estudio de series de tiempo. Concretamente, se empleó la metodología de cointegración ARDL para el período 2001m01-2016m09 y los resultados sugirieron que las series de volatilidad del tipo de cambio y el balance comercial están cointegradas. Además, para establecer algún tipo de causalidades entre las series, se usó la prueba de Granger. Los resultados indican que la causalidad corre del balance comercial hacia la volatilidad. |
publishDate |
2017 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2017 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2020-12-17T16:32:13Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2020-12-17T16:32:13Z |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.hasVersion.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.spa.none.fl_str_mv |
Artículo |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.citation.none.fl_str_mv |
Economía & Región.yr: 2017;no: 11;iss: 1 |
dc.identifier.other.none.fl_str_mv |
(ALEPH)000049480UTB01 990000297210205731 |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/20.500.12585/9690 |
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv |
Universidad Tecnológica de Bolívar |
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv |
Repositorio UTB |
identifier_str_mv |
Economía & Región.yr: 2017;no: 11;iss: 1 (ALEPH)000049480UTB01 990000297210205731 Universidad Tecnológica de Bolívar Repositorio UTB |
url |
https://hdl.handle.net/20.500.12585/9690 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.rights.accessRights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.cc.none.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Atribución-NoComercial 4.0 Internacional http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.none.fl_str_mv |
páginas 37-58 : |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.source.none.fl_str_mv |
Economía & Región. |
institution |
Universidad Tecnológica de Bolívar |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/9690/1/0122.pdf https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/9690/2/0122.pdf.txt https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/9690/3/0122.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
52a73065a9f8e706ecd3fa0bdc5aeb84 fde5c8144e2a0d1048ba18ec71688310 9c4ab78340df78e094c2ee2630e9479e |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional UTB |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorioutb@utb.edu.co |
_version_ |
1814021668330274816 |