Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar

El objetivo de este trabajo es estimar el mejor modelo que permita pronosticar los precios internacionales del azúcar en los mercados de Nueva York y Londres. Para ello, se busca alguna relación de largo plazo entre la cotización diaria del WTI y los precios del azúcar en esos dos mercados. Se con...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Tecnológica de Bolívar
Repositorio:
Repositorio Institucional UTB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.utb.edu.co:20.500.12585/9786
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12585/9786
Palabra clave:
COINTEGRACION -- COMERCIO -- PUBLICACIONES SERIADAS
COINTEGRATION -- TRADE -- SERIALS
PRECIOS AGRICOLAS -- PUBLICACIONES SERIADAS
AGRICULTURAL PRICES -- PERIODICALS
PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS -- PUBLICACIONES SERIADAS
PERIODICALS
AZUCAR -- PUBLICACIONES SERIADAS
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
id UTB2_17041a07cadd602be531576c7ac7e145
oai_identifier_str oai:repositorio.utb.edu.co:20.500.12585/9786
network_acronym_str UTB2
network_name_str Repositorio Institucional UTB
repository_id_str
spelling 2020-12-17T16:32:32Z2020-12-17T16:32:32Z2012Economía & Regiónyr: 2012;no: 6;iss: 2(ALEPH)000036890UTB01990000297210205731https://hdl.handle.net/20.500.12585/9786Universidad Tecnológica de BolívarRepositorio UTBEl objetivo de este trabajo es estimar el mejor modelo que permita pronosticar los precios internacionales del azúcar en los mercados de Nueva York y Londres. Para ello, se busca alguna relación de largo plazo entre la cotización diaria del WTI y los precios del azúcar en esos dos mercados. Se concluye que no existe cointegración entre estas series, lo que indica la no existencia de dicha relación en el largo plazo. Para identificar la relación en el corto plazo se estimó un VAR diferenciando las series. Se encontró que un modelo ARIMA univariado es el mejor para predecir el precio internacional del azúcargráficos, tablas.Incluye referencias bibliográficas (página 47).Páginas 33-51 :application/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacionalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Economía & RegiónUn modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcarinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtículohttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1COINTEGRACION -- COMERCIO -- PUBLICACIONES SERIADASCOINTEGRATION -- TRADE -- SERIALSPRECIOS AGRICOLAS -- PUBLICACIONES SERIADASAGRICULTURAL PRICES -- PERIODICALSPRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS -- PUBLICACIONES SERIADASPERIODICALSAZUCAR -- PUBLICACIONES SERIADASAlonso Cifuentes, Julio C.Arcila Vásquez, Andrés M.http://purl.org/coar/resource_type/c_6501ORIGINAL0209.pdfapplication/pdf1930801https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/9786/1/0209.pdf4415dcb3229878b18109b501defa4362MD51TEXT0209.pdf.txt0209.pdf.txtExtracted texttext/plain31776https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/9786/2/0209.pdf.txtd3caf35a706aa63564319e776b979187MD52THUMBNAIL0209.pdf.jpg0209.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg35820https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/9786/3/0209.pdf.jpgf3898ad371fd5f0fade14637bab8d535MD5320.500.12585/9786oai:repositorio.utb.edu.co:20.500.12585/97862021-01-02 00:56:06.209Repositorio Institucional UTBrepositorioutb@utb.edu.co
dc.title.none.fl_str_mv Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar
title Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar
spellingShingle Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar
COINTEGRACION -- COMERCIO -- PUBLICACIONES SERIADAS
COINTEGRATION -- TRADE -- SERIALS
PRECIOS AGRICOLAS -- PUBLICACIONES SERIADAS
AGRICULTURAL PRICES -- PERIODICALS
PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS -- PUBLICACIONES SERIADAS
PERIODICALS
AZUCAR -- PUBLICACIONES SERIADAS
title_short Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar
title_full Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar
title_fullStr Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar
title_full_unstemmed Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar
title_sort Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar
dc.subject.keywords.none.fl_str_mv COINTEGRACION -- COMERCIO -- PUBLICACIONES SERIADAS
COINTEGRATION -- TRADE -- SERIALS
PRECIOS AGRICOLAS -- PUBLICACIONES SERIADAS
AGRICULTURAL PRICES -- PERIODICALS
PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS -- PUBLICACIONES SERIADAS
PERIODICALS
AZUCAR -- PUBLICACIONES SERIADAS
topic COINTEGRACION -- COMERCIO -- PUBLICACIONES SERIADAS
COINTEGRATION -- TRADE -- SERIALS
PRECIOS AGRICOLAS -- PUBLICACIONES SERIADAS
AGRICULTURAL PRICES -- PERIODICALS
PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS -- PUBLICACIONES SERIADAS
PERIODICALS
AZUCAR -- PUBLICACIONES SERIADAS
description El objetivo de este trabajo es estimar el mejor modelo que permita pronosticar los precios internacionales del azúcar en los mercados de Nueva York y Londres. Para ello, se busca alguna relación de largo plazo entre la cotización diaria del WTI y los precios del azúcar en esos dos mercados. Se concluye que no existe cointegración entre estas series, lo que indica la no existencia de dicha relación en el largo plazo. Para identificar la relación en el corto plazo se estimó un VAR diferenciando las series. Se encontró que un modelo ARIMA univariado es el mejor para predecir el precio internacional del azúcar
publishDate 2012
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2012
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2020-12-17T16:32:32Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2020-12-17T16:32:32Z
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.hasVersion.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.spa.none.fl_str_mv Artículo
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.none.fl_str_mv Economía & Regiónyr: 2012;no: 6;iss: 2
dc.identifier.other.none.fl_str_mv (ALEPH)000036890UTB01
990000297210205731
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12585/9786
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv Universidad Tecnológica de Bolívar
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv Repositorio UTB
identifier_str_mv Economía & Regiónyr: 2012;no: 6;iss: 2
(ALEPH)000036890UTB01
990000297210205731
Universidad Tecnológica de Bolívar
Repositorio UTB
url https://hdl.handle.net/20.500.12585/9786
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.none.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessRights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.cc.none.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.none.fl_str_mv Páginas 33-51 :
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv Economía & Región
institution Universidad Tecnológica de Bolívar
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/9786/1/0209.pdf
https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/9786/2/0209.pdf.txt
https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/20.500.12585/9786/3/0209.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 4415dcb3229878b18109b501defa4362
d3caf35a706aa63564319e776b979187
f3898ad371fd5f0fade14637bab8d535
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional UTB
repository.mail.fl_str_mv repositorioutb@utb.edu.co
_version_ 1814021684920844288