Valoración de las acciones más transadas de Colombia mediante la aplicación del modelo Capm para el periodo 2010 a 2014
El Modelo de Valoración del Precio de los Activos Financieros (Capital Asset Pricing Model), conocido como modelo CAPM por sus siglas en inglés, constituye una de las herramientas más usadas en materia financiera para determinar la tasa de retorno requerida para un activo. Este Modelo fue desarrolla...
- Autores:
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Montoya Giraldo, Camilo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
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El Modelo de Valoración del Precio de los Activos Financieros (Capital Asset Pricing Model), conocido como modelo CAPM por sus siglas en inglés, constituye una de las herramientas más usadas en materia financiera para determinar la tasa de retorno requerida para un activo. Este Modelo fue desarrollado por Sharpe (1964), Lintner (1965) y Mossin (1966) y su principal supuesto teórico del planteamiento es que el único riesgo al que debe enfrentarse el inversionista es el de la incertidumbre sobre el precio futuro de un activo en el cual desea invertir. |
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This model was developed by Sharpe (1964), Lintner (1965) and Mossin (1966) and its main theoretical assumption of the approach is that the only risk they must face the investor is the uncertainty about the future price of an asset which you want invest.Pregradoapplication/pdfspaValoración de las acciones más transadas de Colombia mediante la aplicación del modelo Capm para el periodo 2010 a 2014Valoration of the most shares assets of Colombia through the Capm model application for the period 2010 to 2014info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fADMINISTRACION FINANCIERAANALISIS ECONOMICOCAPMASSETSCOLCAPColombiaCAPMaccionesCOLCAPColombiaFacultad de Ciencias EconómicasAdministración de EmpresasUniversidad Militar Nueva GranadaAlvarez, Y. R. (2013). Integración de mercados accionarios latinoamericanos: análisis de factores de riesgo en común/integration of latin american stock markets: analysis of common risk factors. Revista Internacional Administración & Finanzas, 6, 29-38.Arturo, K. (2012). Tomado de http://www.crecenegocios.com/Banco de la República. (2015). Índice COLCAP. Tomado de: http://banrep.gov.co/es/igbcs del mercado bursátil colombiano.Bolsa de Valores de Colombia (2015). Índices bursátiles. Tomado de: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/indicesbursatiles?action=dummyBruner, R. F., Li, W., Kritzman, M., Myrgren, S., & Page, S. (2008). Market integration in developed and emerging markets: Evidence from the CAPM. Emerging Markets Review, 9(2), 89-103. doi:10.1016/j.ememar.2008.02.002Contreras, E. (1999). Evaluación de inversiones bajo incertidumbre. Teorías y aplicaciones en proyectos en Chile. Tomado de: https://books.google.com.co/booksDuarte, J. B. D., Pérez-Íñigo, J.,Manuel Mascare, & Vásquez, J.,Felipe Arenas. (2012). Beta para mercados emergentes/beta for emergentes markets. Paper presented at the, 7(2) 1254-1257.Elbannan, M. A. (2015). 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