Estrategia de cobertura con derivados sobre los precios del café

En el presente trabajo se aborda el mercado de futuro del café, analizando el comportamiento en bolsa de este producto desde el 18 de octubre del 2010 determinando sus cambios y estableciendo por medio de estudios técnicos y fundamentales su volatilidad y tendencia, el contrato vende el 17 de diciem...

Full description

Autores:
Gómez García, Carolina
Agudelo Varón, Alba Luz
Santander Palmena, Noheni
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad del Magdalena
Repositorio:
Repositorio Unimagdalena
Idioma:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Coberturas Financieras
Comercio de derivados
Cafe
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description En el presente trabajo se aborda el mercado de futuro del café, analizando el comportamiento en bolsa de este producto desde el 18 de octubre del 2010 determinando sus cambios y estableciendo por medio de estudios técnicos y fundamentales su volatilidad y tendencia, el contrato vende el 17 de diciembre y se identifica con el nemotécnico KC.Z10.E. Para precisar sobre su comportamiento se llevaron a cabo monitoreos con corte al 18, 21,25, 27 y 30 de octubre y al 2 y 5 de noviembre. Para ello se dio seguimiento a las primas de las opciones con posición call y put a las mismas fechas. Adicionalmente se valoraron a precio de mercado tomando de referencia el subyacente respectivo al símbolo inicial, maduración liquidada por la diferencia entre la fecha del día y la de vencimiento del contrato, la tasa de interés libre de riesgo de los Bonos del Tesoro a 30 años y la volatilidad liquidada para cada monitoreo sobre los precios históricos de 243 datos , con sensibilidad de las variables delta, gama, vega theta y Ro.
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Adicionalmente se valoraron a precio de mercado tomando de referencia el subyacente respectivo al símbolo inicial, maduración liquidada por la diferencia entre la fecha del día y la de vencimiento del contrato, la tasa de interés libre de riesgo de los Bonos del Tesoro a 30 años y la volatilidad liquidada para cada monitoreo sobre los precios históricos de 243 datos , con sensibilidad de las variables delta, gama, vega theta y Ro.Submitted by Jadit Navarro Retamoza (jaditnavarro@gmail.com) on 2018-10-31T00:23:36Z No. of bitstreams: 1 ECP-00010.pdf: 1718623 bytes, checksum: b227e4d970d3eeaeffce201c189cd284 (MD5)Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2018-11-16T18:46:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ECP-00010.pdf: 1718623 bytes, checksum: b227e4d970d3eeaeffce201c189cd284 (MD5)Made available in DSpace on 2018-11-16T18:46:20Z (GMT). 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