Análisis de la utilización de contratos futuros y opciones como estrategias de cobertura sobre la volatilidad de los precios del crudo

El presente estudio pretende dar una guía de cómo funcionan los mercados de futuros en relación al crudo, y a través de su conocimiento, poder utilizar dichos datos de una forma precisa y segura para la negociación del crudo. Se aplican contratos de futuros y opciones financieras con el fin de estab...

Full description

Autores:
Camargo Granados, Jorge
González Buelvas, Yeicy
Guerrero Argüelles, Liliana
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad del Magdalena
Repositorio:
Repositorio Unimagdalena
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Volatilidad
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description El presente estudio pretende dar una guía de cómo funcionan los mercados de futuros en relación al crudo, y a través de su conocimiento, poder utilizar dichos datos de una forma precisa y segura para la negociación del crudo. Se aplican contratos de futuros y opciones financieras con el fin de establecer estrategias que permitan al lector y/o Inversionista, escoger entre ellas la que más se ajuste a sus necesidades dependiendo de su estructura financiera, expectativas de precios y curva de aversión al riesgo. Se presentará un ejemplo con respecto al análisis de la cobertura, usando como Activo subyacente el Crudo. Se estudió el comportamiento de los precios de dichos contratos y de cómo el entorno económico, globalización y el acelerado crecimiento de países explotadores de dicho recurso, influyen en la fluctuación que el crudo sufre.
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spelling Martínez Aldana, ClemenciaCamargo Granados, JorgeGonzález Buelvas, YeicyGuerrero Argüelles, LilianaContador Público2018-11-16T00:10:32Z2018-11-16T00:10:32Z20102010-11El presente estudio pretende dar una guía de cómo funcionan los mercados de futuros en relación al crudo, y a través de su conocimiento, poder utilizar dichos datos de una forma precisa y segura para la negociación del crudo. Se aplican contratos de futuros y opciones financieras con el fin de establecer estrategias que permitan al lector y/o Inversionista, escoger entre ellas la que más se ajuste a sus necesidades dependiendo de su estructura financiera, expectativas de precios y curva de aversión al riesgo. Se presentará un ejemplo con respecto al análisis de la cobertura, usando como Activo subyacente el Crudo. Se estudió el comportamiento de los precios de dichos contratos y de cómo el entorno económico, globalización y el acelerado crecimiento de países explotadores de dicho recurso, influyen en la fluctuación que el crudo sufre.Submitted by Jadit Navarro Retamoza (jaditnavarro@gmail.com) on 2018-10-30T23:59:50Z No. of bitstreams: 1 ECP-00001.pdf: 354777 bytes, checksum: 2ffc1a9aa83d2e15b7a5fe688bc7f0ac (MD5)Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2018-11-16T00:10:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ECP-00001.pdf: 354777 bytes, checksum: 2ffc1a9aa83d2e15b7a5fe688bc7f0ac (MD5)Made available in DSpace on 2018-11-16T00:10:32Z (GMT). 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