Estrategias para minimizar el riesgo de la volatilidad del precio del sector azucarero

Éste trabajo contiene los cambios presentados en los precios del contrato a futuro del azúcar identificado con el nemotécnico SB. H11.E. con vencimiento a 28 de febrero del 2011, realizando un monitoreo los días 18 y 28 de octubre, y 5 y 11 de noviembre, donde se muestra las variaciones de las prima...

Full description

Autores:
Fernández Ballesta, Karen
Márquez Ibáñez, Karen
Pabón Ortiz, Rosa Elena
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad del Magdalena
Repositorio:
Repositorio Unimagdalena
Idioma:
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Acceso en línea:
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Estrategias de Venta
Sector Azucarero
Porcentajes de Volatilidad
Precio
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description Éste trabajo contiene los cambios presentados en los precios del contrato a futuro del azúcar identificado con el nemotécnico SB. H11.E. con vencimiento a 28 de febrero del 2011, realizando un monitoreo los días 18 y 28 de octubre, y 5 y 11 de noviembre, donde se muestra las variaciones de las primas Call y Put, en la fecha mencionadas. Se tomaron los precios del azúcar para hallar el porcentaje de volatilidad y valorar las opciones a través de los indicadores Delta, Gama, Vega, Theta y Ro, aplicando el modelo de Black-Scholes.
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Se tomaron los precios del azúcar para hallar el porcentaje de volatilidad y valorar las opciones a través de los indicadores Delta, Gama, Vega, Theta y Ro, aplicando el modelo de Black-Scholes.Submitted by karen lorena granados sierra (kgranados5@misena.edu.co) on 2018-10-18T19:57:18Z No. of bitstreams: 1 Trabajo de Cobertura Producto Azucar.doc: 225280 bytes, checksum: c6890e45d41e65c84e67e0869d64208e (MD5)Approved for entry into archive by Marisorelis Carillo Cantillo (mcarrilloc@unimagdalena.edu.co) on 2019-07-18T19:49:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Trabajo de Cobertura Producto Azucar.doc: 225280 bytes, checksum: c6890e45d41e65c84e67e0869d64208e (MD5)Made available in DSpace on 2019-07-18T19:49:08Z (GMT). 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