Procesos de levy aplicados al modelo ornstein-uhlenbeck de volatilidad estocástica

Matemático

Autores:
Borrero Angarita, Juan Sebastián
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2008
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/25541
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/25541
Palabra clave:
Procesos de Lévy
Procesos estocásticos
Análisis estocástico
Matemáticas
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