Optimal stopping for one dimensional diffusions with maturity type restriction

En este documento se desarrollo un método de resolución de problemas de parada optima con restricción. Específicamente se consideraron los procesos estocásticos conocidos como difusiones y las restricciones son de tipo de Maduración

Autores:
Forero Beltrán, Julián
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
eng
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/13630
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/13630
Palabra clave:
Parada óptima (Estadística matemática)
Procesos estocásticos
Matemáticas
Rights
openAccess
License
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