Comportamiento del VaR de un portafolio optimizado bajo la medida de riesgo CVaR

Incluye bibliografía

Autores:
Silva Rubio, David Fernando
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2004
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/21353
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/21353
Palabra clave:
Títulos de tesorería
Mercado de valores - Colombia
Bonos del tesoro - Colombia
Riesgo (Finanzas) - Colombia
Ingeniería
Rights
openAccess
License
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